一般来讲，时间序列数据较少出现异方差现象，更多地是序列相关问题。用stata软件实现异方差的检验，最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图，具体的命令如下：reg被解释变量名解释变量名prrdicte,resid...

Eviews时间序列模型2—自相关检验（DW检验LM检验偏自相关图）/异方差检验706阅读lllllllawu567关注Eviews检验满足6个基本假设才能保证ols估计量的无偏性检验方式：01:20eviews检验方式...

辨识合适的随机模型，进行曲线拟合，用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。对于短的或简单的时间序列，可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列，可用通用ARIMA模型及其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型...

自相关检验看结果有Ljung-Box检验结果解释、Durbin-Watson检验结果解释。1、Ljung-Box检验用于检验时间序列数据是否具有独立性，其原假设为数据具有独立性。在进行Ljung-Box检验时，我们需要关注其统计量Q和P值。P值小于显著性...

1、时间序列取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。2、宽平稳时间序列的定义：设时间序列，对于任意的,和...

检验时间序列的自相关性就是检验是否存在重要的解释变量没有被纳入方程里而被忽略了，从而影响了序列的预测。而随机性就是检验时间序列是否平稳，若果不平稳比如随机游走，那么就无法预测，因为这个时间序列的下一期结果是随机产生...

1、打开Eviews7软件，依次点击e799bee5baa6e4b893e5b19e31333433633339上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。2、在“WF”里面输入文件名，以便于...

一般情况下时间序列数据都存在自相关，截面数据都存在异方差。所以大多情况下在研究时间序列时自相关检验是十分重要的一步，而异方差检验则不很重要；而在研究截面数据时异方差检验则是十分重要的一步，而异方差检验则十分重要...

（一）根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差、趋势及其季节性变化规律，对序列的平稳性进行识别。一般来讲，经济运行的时间序列都不是平稳序列。（二）对非平稳序列进行平稳化处理。如果...

时间序列数据：.）自相关性：一个变量在不同期之间的相互依赖和相互关联特征。给定一组样本，可计算SACF，SPACF，来判断自相关性。OLS回归的重要假设之一：随机扰动项不存在序列相关性。检验随机扰动项（回归后的残差序列...