甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组...

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重...

（1）利息=300*10%=30万元利润总额=500-30=470万元净利润=470*（1-40%）=282万元每股收益=282/200=1.41元/股每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股股利支付率=...

4.分别选择3种股票,6种股票和全部10种股票作为组合,计算各种不同组合情况下,组合投资的预期数益率E(RP)及其方差5.根据上述计算结果,讨论单一证券投资与组合证券投资收益与风险的关系;并讨论组合投资中证券的数目与投资收益与风险的关系...

投资组合的系统风险指标：(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场...

分红后除权除息价格=(股权登记日收盘价-每股现金红利)*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=11.9元。配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。=(13*10+5*3)/(10+3)=11...

答案：B解析：根据投资组合收益率方差的计算公式，其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险（　）。对。2．多项资产组合的风险一般来讲，由于每两项资产间具有...

首先，求最优组合。假设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max(ER-rf)/sigma我们求出x=2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15=11.67%。相对应，标准差为11.55%。你已经会了。最优资产配置...

(2)rp=wd×rd+wp×rp=40%×10.4%+60%×3%=5.96%；又无风险资产的标准差为0，可得(σp)^2=(wd×σd)^2=[(40%)^2]×0.0256%=0.0040963.由资本资产定价模型ri=rf＋β(rm-rf)，rabc=5%+1×(11%...

β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*（14%—10%）=6