1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4...

市场组合的标准差是：33.8股票A与股票B的收益的协方差是：0.7*30%*50%=0.105股票A与市场的收益的协方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系数是：0.095/0.1144=0.83股票B与市场...

根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828若两个随机变量X和Y相互，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互的，亦即它们之间存在着一...

解:A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、方差计算公式例：求43,45,44,42,41,43的方差。解：平均数=（43+45...

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差计算公式：协方差计算公式：期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：如果X与Y是统计...

3.协方差=相关系数×成熟股的标准差×成长股的标准差=0.*0.03747*0.060696=0.0020244.投资组合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投资组合标准差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...

原因是在这个计算中投资比例会影响方差的结果，这是两个投资组合的方差公式：VAR(A，B)=x^2*varA+(1-x)^2*varB+2x(1-x)*cov(A，B)注：X为投资组合A所占的投资比例，故此投资组合了相应的投资比例为1-X...

协方差衡量两个变量的总体误差，具体计算公式可以百度……利用公式可以计算出股票A的期望收益率为4.67%，B股票的期望收益率为22.33%，进一步能够计算能够得到协方差为1%。这种知识类的在百度上搜一下，按照公式算就可以了。

E(rA)=5%*0.7+12%*0.2+20%*0.1=7.9E(rB)=40%*0.7+25%*0.2+7%*0.1=8.5ρ²a=(5%-7.9%)²*0.7+(12%-7.9%)²*0.2+(20%-7.9%)²*0.1=23.ρ²b...

如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就显得十分重要，同时还要计算组合的最佳权重占比，通过标准差和协方差可以计算出来。三，两项资产投资组合的标准差=（A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）...