用P值看。用P值看显著性是否小于某个值如果小了就坏了.基本就是有异方差性了，修正即可。当FStatistic小于或等于0.05时，存在异方差性，也就说明怀特检验有意义。

怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residualtests/heteroskedasticitytests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选...

怀特稳健标准误是指：其标准差对于模型中可能存在的异方差，或自相关问题不敏感；基于稳健标准差计算的稳健t统计量，仍然持续是渐进分布（t分布）。Eviews中的对标方法：1、首先第一步是涉及到：做OLS残差的平方对OLS拟合值...

打开Eviews输入解释变量Xi和被解释变量Y之后，在命令框输入LSYCX1X2X3，在弹出的结果窗口中选择左上角的View，然后选择risidualtest，在选择下面的White异方差检验即可，cross的是有交叉项的，nocross就是无交...

怀特检验的步骤为：在方程对象中，选择view/Residualtest/WhiteHeteroskedasticity。Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择，存在冗余交叉项的时候，Eviews自动把它从检验回归中删除。利用怀特一致协方差修正异方差的...

模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（WeightedLeastSquares,WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei|eviews也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-Consistence...

1、打开Eviews7软件，然后上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。2、打开Eviews7软件，点开上面菜单栏的【File】到【New】到【Workfile...】，...

2聪明且懒的方法:你先用你所需要用的变量做一下OLS回归,然后在回归Proc,Makeresidualserias,给个单字母的序列名字,这样可以生成一个误差序列,然后再在你的回归结果窗口EstimateOptions,WeightedLS/...

先建立一个方程，然后选择view里面的异方差检验，再选择怀特检验，统计量很显著，拒绝原假设，表明存在异方差。其中weightseries是权重序列，一般是一个自变量序列。

是的，不存在不存在就很好了啊异方差和序列相关是两回事，如果没做的话要做的我替别人做这类的数据分析蛮多的