=0AB组合的协方差：0×2.83×1.63＝0

1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4...

带入var（p）=0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再进行开方，得到0.2345^0.5=0.003=0.3%选D算得挺累的，给个赞。

计算该表的两种资产收益率的协方差A、B两种资产可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,如果将A、B两种资产进行组合,二者的投资数额之比为1:1,要求:计算两种资产收益率的协方差发生概率AB0.340%-6%0.510%8%0.2-...A、B两种...

一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就...

1.因为E(rP)=rf+E(rM)*β。所以β=（E(rP)-rf）/E(rM)=（18%-6%）/14%=6/7其他的题待解

A,B)；D(A)是A的方差，Cov(A,B)是协方差，就是相关系数乘以两个资产各自的标准差，图片公式的最后一项。三项就是：D(A+B+C)=D(A)+D(B)+D(C)+2Cov(A,B)+2Cov(A,C)+2Cov(B,C)以此类推。

COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）协方差cov（x，y）=相关系数r×两项资产标准差乘积。

步骤如下：1、计算每种资产的权重。2、计算每种资产的标准差。3、计算每种资产之间的协方差。4、计算投资组合的标准差。5、计算投资组合的斜方差。

7%-11%）2*1/3=0.0378A标准差=0.013开平方=15.12%B的方差=（7%+5%）2*1/3+（7%-7%）2*1/3+（7%-19%）2*1/3=0.0096B标准差=0.0096开平方=9.8%（3）计算资产组合的方差和标准差资产组的方差...