1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4...

【答案】：A根据贝塔系数的计算式，，其中βp表示贝塔系数，表示投资组合p的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。所以市场收益的方差=8/2=4，标准差的平方=方差，标准差=。考点风险指标...

COV（Ka，Km）=r*σa*σm=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，COV（Ka，Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σa是A股票收益的标准差，σm是...

1，var2=0.12，cov(1,2)=0.006带入var（p）=0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再进行开方，得到0.2345^0.5=0.003=0.3%选D算得挺累的，给个赞。

用组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1,2)=0.01带入var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8...

【答案】：A代入公式βp=Cov(rp,rm)/σ2m计算市场收益方差为4(即2=8/σ2m）。方差开方根为2即市场收益标准差。

则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001该投资组合的标准差为：3.08注意到,其中由于分散投资带来的...

7-17中，把i=j那些和项单独拿出来了。。相当于在方阵中，将对角线元素单独拿出来了。。对角线元素一共有n个，拿出对角线元素后，7-17中的第2个式子中一共有（n^2-n)项。。n^2-n=n(n-1)...---...

3*0.4*156=139.24三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差...

cov(x,y)=EXY－EX*EY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY举例：Xi1.11.93Yi5.010.414.6E(X)=(1.1+1....