随机变量X，Y的协方差为Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。证明：证明过程证明过程主要是根据定义进行较为简易的计算。

实际上协方差的公式是这样表达的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA为资产组合A的标准差，stdB为资产组合B的标准差，cor(A，B)为资产组合A和B之间的相关系数。（你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并...

三，两项资产投资组合的标准差=（A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/21）当相关系数为1时，两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2=A1σ1+A2σ2，也就是两项资产...

两项就是图片的：D(A+B)=D(A)+D(B)+2Cov(A,B)；D(A)是A的方差，Cov(A,B)是协方差，就是相关系数乘以两个资产各自的标准差，图片公式的最后一项。三项就是：D(A+B+C)=D(A)+D(B)+D(C)+2Cov(A,...

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8...

其计算公式为：当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈反方向变动。二、要辨清两者的关系1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协...

其计算公式为：当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈反方向变动。二、要辨清两者的关系1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协...

3、协方差计算公式例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=...

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，...

如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%...