(1)看涨期权定价公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))d2=d1-sigma*sqrt(t-t)根据题意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0...

在这里，我们以一个例子来说明看涨期权和看跌期权的特征和收益计算。假设投资者A以3美元的价格购买了一份看涨期权（或看跌期权），其条款如下：标的资产为X，执行价格为75美元，到期日为三个月后。这意味着，如果在到期日...

当初3元买入，9月按市值7元卖出，每股挣7-3=4元。再到市场上买现货股票，现货35元，别搞错成30元，30是行权价，要拿期权来行权才有30元价，但你期权已了结换成4元利润了，没期权了，只能用钱买现货，股票成本相当于...

看涨期权：若X>10500，获利X—10500—300若X<10500，获利—300看跌期权：若X<10000，获利10000—X—200若X>10000，获利—200综合得：若X>10500，共获利X—10500—300—200，令其等于100解得X=11100若X...

看涨期权举例1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：1、行使...

以香草看涨期权平值举例期权结构：支付期权费，获得未来行权价格购买标的的权利。实际上是获得标的上涨的收益，同时规避下跌的风险。结构特征：1、买入看涨期权期初不需要支付保证金；2、需要支付期权费，不同标的，不同期限...

期权的价格=内在价值+时间价值内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态，如果现在可以行权，那么将得到22-20=2美元的收益，所以，期权的内在价值为2美元。但是期权费是5美元，也就是说现在这个...

就是下面这个公式：B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

盈利600元买入看涨期权，到27元是行权每股赚7元，扣除3元费用，净赚4元，100股赚400元；卖出看跌期权，由于对方不会行权（行权导致买方亏损更多）所以收益为期权费，100股赚200元；共赚600元...

股指期权行权是在最后交易日按照行权价格结算价进行现金交割，看涨期权行权盈亏比较好理解，令投资者感到疑惑的往往是看跌期权的盈亏计算，下面举例说明，比如现在IO-2002-P-4000，最新成交价是21.4，如果有投资者以最新价买入...