收益率曲线的变化本质上体现了债券的到期收益率与期限之间的关系，即债券的短期利率和长期利率表现的差异性。收益率曲线（YieldCurve）是显示一组货币和信贷风险均相同，但期限不同的债券或其他金融工具收益率的图表。纵轴代表...

rollingdowntheyieldcurve[英][ˈrəʊlɪŋdaunðəji:ldkə:v][美][ˈroʊlɪŋdaʊnðijildkɚv][财]...

【短语】（1）yieldpoint屈服点（2）yieldstrength屈服强度（3）dividendyield股息率（4）bondyield债权收益（5）yieldcurve产量曲线

渐变性屈服曲线（GradualYieldCurve，GYC）是描述复杂土的本构模型中使用的一种曲线，指位移和应力之间的关系，经过一定数量级的应变增加，这个曲线开始变得平坦，即应力的增加不再随应变的增加而迅速增加，而是逐渐变缓，平坦的...

1、指利率的变动导致债券价格与殖利率发生改变的风险。2、只有期限与利率风险正相关，其他如票面利率、赎回期权、售回期权，都与利率风险负相关。3、久期（Duration），也称持续期，可以用来衡量利率风险的大小，从中可以得到...

yield本身有“作为对投资的回报而产生的盈利”的含义，因此yieldcurve图表表示“收率（收益率）曲线”。既然是收率曲线表，那么横轴上标的marketyield中的yield当然也是同一概念，即“市场盈率（市场收益率）。与...

1、存款利率倒挂是指利率期限结构(yieldcurveortermstructure)中出现长期存款利率水平低于中短期存款利率水平的现象。2、流动性偏好理论认为在正常的市场中，由于人们偏好中短期流动性的资金，因此中短期利率水平会低于长期...

3.highyield：高收益率。例如：-We'veinvestedinaportfolioofhigh-yieldbonds.（我们已经投资了一份高收益债券投资组合。）4.yieldcurve：收益率曲线。例如：-Theyieldcurveshowstherelationship...

债券的价格变动多少。这种称为是interestraterisk。如果不同期限的收益率变动的幅度不相同（non-parallelshift），就无法用duration指标来准确地衡量价格的变动。那么在这种情况下价格的波动，称为是yieldcurverisk。

假如yieldcurve是flat,nominalspread=z-spread;假如optionfree,Z-spread=OAS;couponrate没关系treasuryspotyieldcurve会让t-bond在arbitrage-freeprice上,on-the-runtreasurybond.所以Z-spread是0Comprehensiveproblems1.算couponint