Rp=Rf+σp/σm*（E[Rm]-Rf）。用金融学解释最优投资组合公式，这是一个y=a+bx的函数。

      最优风险组合，夏普比率最大的组合(确定组合之间的比例)      最优投资组合，利用风险厌恶系数，求出最优风险组合和...

投资比例=每个投资者的投资金额÷总投资金额。投资比例指的是投资项目中每个投资者所拥有的投资金额占总投资金额的比例。投资比例可以通过以下公式进行计算：投资比例=每个投资者的投资金额÷总投资金额。投资比例可以用于评估每个...

综上所述，马科维茨模型的公式包括投资组合的预期收益率、预期方差，以及有效前沿曲线和最小方差组合等。这些公式为资产组合优化提供了数学基础，可以帮助投资者在不同的风险水平下，选择最优的资产组合，达到最大化收益和最小...

投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差12.1；B证券收益率10%，标准离差10.7。那么投资组合的收益率=15%×50%+10%×...

因此，最优组合的风险和回报分别为13.79%和9.96%。（4）根据投资者的期望指标，计算其风险厌恶系数。若投资者希望在7.5%的组合风险下得到6.375%的预期回报，则可以使用以下公式计算其风险厌恶系数：γ=(E(R)-R_f)/...

先给出公式：ω=[E(r1)−rf]σ22−[E(r2)−rf]ρσ1σ2[E(r1)−rf]σ22+[E(r2)−r...

其实凯利公式本质就是:投资组合在复利过程中,小心亏损对组合的伤害程度,从而把每笔投资比例给控制好,以达到最佳的增长比例(当期望值为正下注越大盈利的确越大,但是他针对的是单次下注)。如果像日常投资一样进行反复投资的话,则不能...

例如，研究五年和一年的历史记录将有助于投资者了解当前市场和投资组合表现的这两个不同时间段之间的差异。总的来说，投资组合收益率计算公式是优化投资决策的关键工具之一。

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]=5%+beta*6%//预期收益等于无风险收益加上风险溢价，其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重...