再进行开方,得到0.2345^0.5=0.003=0.3%选D算得挺累的,给个赞。
1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4...
标准差以及相关系数如下:证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%0.1230%B5%2%0.1270%那么,组合P的期望收益为:期望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%组合P的方差为:方差=(0.3×0.3×0.06×...
用组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)w1=0.8,w2=0.2,var1=0.04,var2=0.01,cov(1,2)=0.01带入var(p)=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8...
则该投资组合的预期收益率为:1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9该投资组合的方差为:1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001该投资组合的标准差为:3.08注意到,其中由于分散投资带来的...
根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、B证券的权重×标准差设为B。3、C...
外行人看热闹来了,高手们抓紧。呵呵
3*0.4*156=139.24三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差...
投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。关于三种证券组合标准...
四个股票,还有点儿麻烦,要加4*4=16项,设权重分别为w1,w2,w3,w4协方差矩阵的16项分别为m11到m44,则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23...