一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，...

整个投资组合的方差=0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156=139.24三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*...

假设资产组合B的Beta系数为βB。我们可以使用以下公式来计算该资产组合的风险表达式：风险表达式B=βB这个风险表达式告诉我们B资产组合相对于市场风险的程度。Beta系数小于1表示资产组合的风险低于市场平均风险，而Beta系数大于1...

坏账率：坏账率是对信用资产相关的投资风险的测度，其计算公式为坏账总额/总贷款额。坏账率也可以用于其他类型的投资，例如，标普500上市公司的股票风险投资。投资组合回归分析：这种方法通过回归分析投资组合中各资产的历史价格和...

投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组...

信用风险资产=风险权重*信用风险敞口。风险资产计算公式是信用风险资产=风险权重*信用风险敞口，其中，风险权重是指不同类型借款人或信用品种的风险程度，信用风险敞口是指银行对借款人或信用品种的敞口金额。风险资产计算公式是指...

权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。证券资产组合的系统风险系数的计算公式是：证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。

风险加权资产计算公式是风险加权资产总额=资产负债表内资产×风险权数+资产负债表外资产×转换系数×风险加权数。计算方法：1、对于信用风险资产，商业银行可以采用内部评级法、外部评级法和标准法计算。信用风险加权资产是衡量...

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限...

当然不是，通过平方和公式予以掌握。有三个注意事项：①计算公式要记住：a2+b2+2abρ②公式中的a、b 中用的是单项资产的标准差③不要忘记公式中的相关系数ρ3.计算组合风险时，组合中资产的个数吗？限...