其中，即期汇率为120.76/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据题目信息，远期利率已知为90/80，即表明3个月内持有日元...

客户买入，即客户远期融资。银行定价设计，借美元A期限4个月，利率6%，存1个月，利率5%，一个月后取出1000万美元[A*（1+5%/12）]，提供客户融资三个月，利率X，三个月后客户归还，正好与银行四个月期借款归还的本息一...

金融为1000万美元的6X9远期利率协议。银行30天后需要归还：100万*（1+9％/12）银行60天后可收回(按月复利计算)：100万*（1+13.8%/12）^2第二个30天借款利率R，60天(30+30)后需要归还:100万*(1+R/12)，银行...

1.计算远期3个月LIBOR利率：即期3个月LIBOR=5.53个月后的3个月LIBOR远期=6.4126个月后的3个月LIBOR远期=7.2829个月后的3个月LIBOR远期=8.1052.计算四个季度利息交割日的贴现率(DiscountFac...

36的远期利率,是指三个月后6个期的利率题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以计算,假如是9个月期可以这样理解,银行即期借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后投资...

远期利率协议定价设计：银行借入资金A，到期偿还A*（1+12%/2），以11%的利率拆放三个月，三个月后拆放收回，正好满足100万美元的客户融资要求。则有：A*（1+11%/4）=1000万，A=1000万/（1+11%/4）=973.2360...

计算远期汇率,可以这样设计:借1欧元(利率3.125%),即期兑换成美元1/0.7782,进行美元存款(利率3.75%),三个月后将美元本利取出兑换成欧元(远期汇率R),根据汇率均衡理论即有:1*1/0.7782*(1+3.75%*90/360)*R=1*(...

远期利率为：3个月(1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；12个月(1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。计算远期汇率原理：远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那...

远期利率计算公式：以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果...

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621计算远期汇率原理：远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么远期汇率=即期汇率+远期汇水远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么远期...