投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组...

该组合的标准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差...

(2)rp=wd×rd+wp×rp=40%×10.4%+60%×3%=5.96%；又无风险资产的标准差为0，可得(σp)^2=(wd×σd)^2=[(40%)^2]×0.0256%=0.0040963.由资本资产定价模型ri=rf＋β(rm-rf)，rabc=5%+1×(11%...

方差为0.36%和0.16%，若相关系数为P（ZY）=0...

分红后除权除息价格=(股权登记日收盘价-每股现金红利)*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=11.9元。配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。=(13*10+5*3)/(10+3)=11...

0048计算AA及BB之间的协方差σAA=1*12%*12%=0.0144σBB=1*20%*20%=0.04计算投资组合的标准差根号(80%*80%*0.144+20%*20%*0.04+2*80%*20%*0.0048=根号(0.095296)=30.87计算公式都是如此...

风险资产最优组合的收益率和标准差为：第二步，构造投资者的最优投资组合（设y为风险资产组合投资占比例，（1-y）为无风险资产投资占比例）：1.设目标函数约束条件为S.T：2.将约束条件代入目标函数，得：3.将目标函数...

第1问的预期收益率和标准差太简单了吧？你自己后面括号里面已经给出计算过程了。至于收益率，题目给了，国库券4%，指数12.5%。第2问不清楚你的书里的投资效用函数是哪个，估计应该是U=R-0.5Aσ^2这个吧？那就把第1...

（1）利息=300*10%=30万元利润总额=500-30=470万元净利润=470*（1-40%）=282万元每股收益=282/200=1.41元/股每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股股利支付率=...