第一年期利率为5%，2年期利率为5.8%，第二年远期利率为6.6%。计算方式：设第二年的一年期远期利率为a，则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得，a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率（spotrate）...

远期利率计算公式：以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果储...

客户买入，即客户远期融资。银行定价设计，借美元A期限4个月，利率6%，存1个月，利率5%，一个月后取出1000万美元[A*（1+5%/12）]，提供客户融资三个月，利率X，三个月后客户归还，正好与银行四个月期借款归还的本息一...

1.由(1+5%)(1+r)=(1+8%)(1+8%)可得r=11.092.p/P=-Dr(上式中p、r分别表示资产或负债的价值和年利率的变化量,D为久期)r=5.5%-5.0%=0.5可得资产的变化量为p1=-5*0.5%*1000=-25负债的变化...

远期利率协议定价设计：银行借入资金A，到期偿还A*（1+12%/2），以11%的利率拆放三个月，三个月后拆放收回，正好满足100万美元的客户融资要求。则有：A*（1+11%/4）=1000万，A=1000万/（1+11%/4）=973.2360...

公式：利率平价，即现在投资1年期的即期，加上1年后的投资1年期远期，等于现在投资2年期远期（1+R1）（1+R1.1）=（1+R2）（1+R2）我认为你的题目错误，是3个后的1年期远期还是3年期远期利率3个月6个月12...

2.(1)合约到期日结算金:2000万*(11.9%-9.8%)*3/12=10.50万美元(2)合约结算日的结算金:2000万*(11.9%-9.8%)*3/12/(1+11.9%*3/12)=10.196650万美元(3)公司买入远期利率协议,指公司预期利率...

复利计算公式：F=A（1+i）^nF：远期本利和A：存入本金i：计息利率n：计息次数比如存入10000元，利率为5%，10年后的本利和是：10000×（1+5%）^10=16288.95元。

ts是从即期到交割日的时间if远期利率协议利率；tf是协议期间长度il是直到到期日的货币市场利率；tl是从即期到到期日的时间代入公式：（1+4%*60/360）*（1+if*90/360）=1+6%*150/360解得：if=7.28...

设远期利率为r，指第2年开始到第三年结束的利率则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r＝13远期利率协议是存款协议，存款结束时（第三年末），按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低，其...