(1)由于企业投资总额不受，所以应该按npv大小的顺序进行安排投资，所以最优投资组合为：a+c+b+e+d。(2)由于企业投资总额受，所以应该计算∑npv进行安排投资：投资总额限定在200万元时：∑npvb=40万元c=100万元...

该组合的标准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9

Rp=Rf+σp/σm*（E[Rm]-Rf）。用金融学解释最优投资组合公式，这是一个y=a+bx的函数。

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]=5%+beta*6%//预期收益等于无风险收益加上风险溢价，其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重...

首先，求最优组合。假设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max(ER-rf)/sigma我们求出x=2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15=11.67%。相对应，标准差为11.55%。你已经会了。最优资产配置...

则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.32(1)由于该债券每年付息一次，且买入价为平价，故此到期收益率等于债券票面利率，即15%。(2)2003年1...

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算：1、A证券的权重×标准差设为A。2、B证券的权重×标准差设为B。3、C...

风险资产最优组合的收益率和标准差为：第二步，构造投资者的最优投资组合（设y为风险资产组合投资占比例，（1-y）为无风险资产投资占比例）：1.设目标函数约束条件为S.T：2.将约束条件代入目标函数，得：3.将目标函数...

（1）利息=300*10%=30万元利润总额=500-30=470万元净利润=470*（1-40%）=282万元每股收益=282/200=1.41元/股每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股股利支付率=...

本例将利用Excel中的MMULT函数和图表功能，制作多种风险资产的最优投资组合图表。1．练习要点协方差矩阵数组公式定义名称设置图表格式2．操作步骤：（1）合并B2至N2单元格区域，输入标题...