如果即期利率期限结构在T^*-T期间是向下倾斜的，即r*<r，则rF<r*。远期利率的公式如以代表第t-1年至第t年间的远期利率，St代表t年期即期利率，St−1代表t-1年期即期利率，其一般计算式是：...

假设第2年到4年的远期利率为r，则：（1+13.5%）^4=(1+12%)(1+r)^3^代表次幂一、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲...

第一年期利率为5%，2年期利率为5.8%，第二年远期利率为6.6%。计算方式：设第二年的一年期远期利率为a，则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得，a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率（spotrate）...

复利计算公式：F=A（1+i）^nF：远期本利和A：存入本金i：计息利率n：计息次数比如存入10000元，利率为5%，10年后的本利和是：10000×（1+5%）^10=16288.95元。

1.由(1+5%)(1+r)=(1+8%)(1+8%)可得r=11.092.p/P=-Dr(上式中p、r分别表示资产或负债的价值和年利率的变化量,D为久期)r=5.5%-5.0%=0.5可得资产的变化量为p1=-5*0.5%*1000=-25负债的变化...

根据公式（1+is*ts）*（1+if*tf）=1+il*tl其中：is是直到交割日的货币市场利率；ts是从即期到交割日的时间if远期利率协议利率；tf是协议期间长度il是直到到期日的货币市场利率；tl是从即期到到期日的时间代入公式...

可以使用远期利率公式计算USD/JPY的3个月远期汇率：远期汇率=即期汇率×(1+目标货币利率×远期时间/365天)/(1+基础货币利率×远期时间/365天)其中，即期汇率为120.76/86，目标货币是日元（JPY...

第n年远期利率的计算公式：F=A（1+i）^n。F：远期本利和。A：存入本金。i：计息利率。n：计息次数。如果已经确定了收益率曲线，所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组的利率...

客户买入，即客户远期融资。银行定价设计，借美元A期限4个月，利率6%，存1个月，利率5%，一个月后取出1000万美元[A*（1+5%/12）]，提供客户融资三个月，利率X，三个月后客户归还，正好与银行四个月期借款归还的本息...

远期利率协议定价设计：银行借入资金A，到期偿还A*（1+12%/2），以11%的利率拆放三个月，三个月后拆放收回，正好满足100万美元的客户融资要求。则有：A*（1+11%/4）=1000万，A=1000万/（1+11%/4）=973.2360...