第一年期利率为5%，2年期利率为5.8%，第二年远期利率为6.6%。计算方式：设第二年的一年期远期利率为a，则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得，a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率（spotrate）...

【答案】：B。即期利率与远期利率的关系为（1+Rn）n=(1+R1）……（1+Rn)。代入数据，（1+R2）2=(1+7%)(1+5%),得出R2≈6.00%。

公式：利率平价，即现在投资1年期的即期，加上1年后的投资1年期远期，等于现在投资2年期远期（1+R1）（1+R1.1）=（1+R2）（1+R2）我认为你的题目错误，是3个后的1年期远期还是3年期远期利率3个月6个月12...

(1+2.4%)^2*(1+x)=(1+2.63%)^3解得x=3.09设三到五年利率为y，则(1+2.63%)^3*(1+y)^2=(1+2.73%)^5解得y=2.88

36的远期利率,是指三个月后6个期的利率题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以计算,假如是9个月期可以这样理解,银行即期借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后投资...

在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（...

即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻，...

远期利率=（1+4.25%）3次方/（1+3.75%）2次方-1=5.257

案例目的：验证利率预期假设理论验证案例的理论依据：首先债券的即期利率和远期利率的关系如下：即债券的“长期”即期利率是未来远期利率的几何平均值。如果未来各期的远期利率近似相等，远期利率的几何平均值和算术平均值近似相等...

3*6的远期利率,是指三个月后6个期的利率.题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以计算,假如是9个月期.可以这样理解,银行即期借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后...