首先，计算各个资产的权重；然后，计算各个资产的平均收益率和方差；最后，将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。以下是详细的描述：一、计算资产的权重投资组合中的每个资产都有相应的权重，表...

4、组合收益的标准差=0.092。组合前后发生的变化：组合收益介于二者之间；风险明显下降。

投资组合的标准差=200%*20%=40

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，...

1、该证券投资组合的预期收益率=80%*10%+20%*18%=11.62、A证券的标准差=根号下方差0.01414=0.1193、B证券的标准差=根号下方差0.04=0.24、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，A证券与B证券的相关...

投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差12.1；B证券收益率10%，标准离差10.7。那么投资组合的收益率=15%×50%+10%×...

收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5相关系数=1标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7相关系数=0标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39相关系数=-1...

一、收益率的标准差：收益率的标准差是用来衡量资产收益波动幅度的一种指标。标准差就是对离平均值的偏差的度量。它的计算公式如下：Σ(xi-x)(xi-x)/(n-1)其中，xi是样本中的一个值，x是所有值的均值，n是样本中...

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合...

风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。标准离差率=标准离差/期望值。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只...