二维连续型随机变量X,Y的充分必要条件为:f(x,y)=f(x)*f(y),这里f(x,y)为(X,Y)的联合概率密度函数,f(x)为一维随机变量X的概率密度函数,f(y)为一维随机变量Y的概率密度函数。事件的概...
不相关。不相关的等价条件:协方差为0/相关系数为0/期望之积等于积之期望。相互只是不相关的充分不必要条件。f(x,y)=f(x)f(y)—X,YE(XY)=E(X)E(Y)—X,Y不相关这里F(x,y)为(X...
E(XY)=-2·4·1/4+(-1)·1·1/4+1·1·1/4+2·1·1/4=0∵Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)·E(Y)=0∴X与Y不相关。(2)P(X=-2,Y=1)=0≠P(X=-2)·P(Y=1)∴X与Y不相互。根据随机变量的...
随机变量的充要条件:对于连续型随机变量有:F(X,Y)=FX(X)FY(Y),f(x,y)=fx(x)fy(y);对于离散型随机变量有:P(AB)=P(A)P(B)概率为P设X,Y两随机变量,密度函数分别为q(x),r(y),分布函数为G(...
概率论中怎么证明两个随机变量呢?随机变量的充要条件:对于连续型随机变量有F(X,Y)=FX(X)FY(Y),f(x,y)=fx(x)fy(y);对于离散型随机变量有:P(AB)=P(A)P(B)概率为P设X,Y两随机变量,密度函数...
3.题目中用到的话会告诉你,如果没说那就是要求你判断。4.判断随机事件用P(AB)=P(A)P(B)随机变量X,Y的判定就比较多了,P{X=i,Y=j}=P{X=i}*{Y=j}(离散型)分布函数F(X,Y)=...
随机变量的充要条件:对于连续型随机变量有:F(X,Y)=FX(X)FY(Y),f(x,y)=fx(x)fy(y);对于离散型随机变量有回:P(AB)=P(A)P(B)概率为P设X,Y两随机变量,密答度函数分别为q(x),r(y),分布函数...
是的,只有它等于零才可以判定xy。因为这里用到了二维正态分布的一个性质,如果XY符合二维正态分布,则U等于aX加bY,V等于cX加dY也一定符合二维正态分布,只要相关的系数行列式不为0。一般来说,相互是不相关的...
如果f(x,y)=fx*fy就说明x,y
不相关只是说二者没有线形关系,但并不代表没有任何关系。(2)性。就用他们的概率分布函数或密度来表达。联合分布等于他们各自分布的乘积,的定义是F(x,Y)=F(x)F(Y),就称。不相关就是两者没有线性...