计算方式：Rr=β*V，其中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数；V为标准离差率。Rr=β*（Km-Rf）；Rr为风险收益率；β为风险价值系数；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率；（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率。

风险收益率=1.5*（14%—10%）=6

问题一:风险报酬率的计算公式风险报酬率的计算公式:ΚRβ×Ⅴ式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:K=RF+KR=RF+βV其中:K表示投资报酬率...

一、Rr=　β*V。1、Rr为风险收益率；2、β为风险价值系数；3、V为标准离差率。二、Rr=β*（Km-Rf）。1、Rr为风险收益率；2、β为风险价值系数；3、Km为市场组合平均收益率；4、Rf为无风险收益率（Km-Rf）...

甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资...

(一)基本公式两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式：影响因素：投资比例、单项资产的标准差(或方差)、相关系数。相关系数越大，组合方差越大，风险越大，反之亦然。(1)相关系数最大值为1，此时组合的风险等于组合中...

有已知条件可知：必要收益率Ri=10%，市场组合的平均收益率Rm=12%，无风险收益率Rf=4%，代入公式中可得：β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75。B投资组合的风险收益率为12%，市场组合的平均收益率为...

投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差12.1；B证券收益率10%，标准离差10.7。那么投资组合的收益率=15%×50%+10%×...

风险报酬斜率（SharpeRatio）是一种衡量投资组合风险收益水平的指标，其计算公式为：SharpeRatio=(Rp-Rf)/σp其中，Rp表示投资组合预期收益率，Rf表示无风险利率，σp表示投资组合收益率的标准差。该指标的数值...

也就是投资者所期望的超过了无风险报酬率的那一部分。市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率和无风险报酬率之差，但是资产的风险报酬率是这一项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积。具体计算公式如下所示：市场风险报酬...