E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]=5%+beta*6%//预期收益等于无风险收益加上风险溢价，其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重...

1、权重计算即将各数值乘以相应的权数，然后加总求和得到总体值，再除以总的单位数。2、权重的值就是加权平均值，值的大小不仅取决于总体中各单位的数值（变量值）的大小，而且取决于各数值出现的次数（频数），由于各数值出...

【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a,w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5,则E(R)=5%+(0.5*2+0.5*1.2)*6%=14.6...

最小方差组合权重具体公式为：例如根据权重、标准差计算：A证券的权重×标准差设为A；B证券的权重×标准差设为B；C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数：A、B证券相关系数设为X；A、C证券相关系数设为Y；B、C证券...

权重计算公式是x拔=（x1f1+x2f2+...xkfk）/n。权重是一个相对的概念，针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。权重是要从若干评价指标中分出轻重来，一组评价指标体系相对应的...

15元，和20元。那么，按照算数平均法计算就是平均股价为15元，按照权重，也就是加权平均法计算就是：10*10%+15*40%+20*50%=17。资产组合的风险计算也是这个道理，收益等于各支股票的预期收益*风险系数*权重。

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差如何用excel公式计算股票投资组合收益率...

优化投资组合的权重分配可以通过以下步骤实现：1.确定资产类别和可选资产：确定要投资的资产类别，如股票、债券、商品、房地产等，并确定可以选择的具体资产。2.收集并分析数据：收集每个资产的历史数据，包括收益率和风险等指标...

股市权重是按照上市公司在股市中的加权乘数算出来的。比如某个股票市场指数的市值是10000亿，A公司的总股本20亿股，股价10元/股，那_A公司占股市权重为2%。