4.计算投资组合的预期收益率。以资产比例为权重，计算所有资产的预期收益率加权平均值，计算出投资组合的预期收益率。5.计算投资组合的风险。通过计算所有资产风险的加权平均值，计算出投资组合的风险。6.比较预期收益率和...

5.计算投资组合的预期收益率和风险率：基于投资组合的权重和每个资产类别的预期收益率和风险率，计算投资组合的预期收益率和风险率。6.进行风险-收益率分析：通过绘制投资组合的风险-收益率曲线，确定投资组合的最优化组合。这...

在股票、基金等投资术语中常见；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；

V为标准离差率。Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；风险收益率是...

风险收益率的大小主要取决于两个因素:风险大小和锭险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。(风险收益率=风险大小+风险价格)无风险收益率=资金时间价值(纯利率)+通货膨胀补偿率必要投资收益率=无风险...

投资组合分散度：分散投资减少了个别资产价格波动的影响。投资组合在不同的资产类别中进行投资可以减少风险、平滑收益率。分散程度是衡量投资组合的重要指标。夏普比率：夏普比率是一种常见的风险调整收益率指标，以投资组合的超额...

要评估一个投资组合的风险和收益率，首先要了解该投资组合所包含的不同投资产品，并分析它们之间可能存在的相关性。此外，还应考虑不同市场条件下该投资组合可能出现的情况，以便对其收益进行估算。此外，也可以利用风险测量工具...

投资组合风险收益率受风险影响。风险投资收益率，就是投资人需要承担风险而额外要求的风险补偿率。风险投资收益率中包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。通常，会影响风险投资收益率的是风险大小和风险价格，...

可以使用投资组合优化模型，找到最优的资产配置方案，使得预期收益率最大化，风险最小化。6.审查投资组合的风险特征和容差：重点审查最坏情况下的风险特征，如市场风险、信用风险、流动性风险等。确定适当的容差，以确保...

（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％（4）乙种投资...