组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投资比。三个风险资产的全局最小方差组合是组合方差=A投资比例的平方乘以A的方差+B投资比例的平方乘以B的方差+2乘以A投资比例乘以B投...

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合，适合风险厌恶型投资者，该种投资方式的收...

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。比如我们投资A、B两...

贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；2、贝塔系数小于0时，该投资组合的...

期望收益率=无风险利率+β*市场溢价该组合的β=（16.6%-7%）/（15%-7%）=1.2β就是该组合和市场组合的相关性：该组合的风险为:=β*21%=25.2

公式为βa=cov(ra，rm)/σ_m其中，βa是证券a的贝塔系数，ra为证券a的收益率，rm为市场收益率，cov(ra，rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均，...

0.12方就是σ1σ1。两个项目比例相等都是50%，所以0.5比较多不过对照公式也好理解。这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp＝A^2+B^2+2*X*A*B了。三个的投资组合同理代入展开就好了，只是n=...

投资组合的预期方差投资组合的预期方差是指投资组合的风险水平，反映了资产价格波动的程度。预期方差的计算公式为：Var(Rp)=w1^2Var(R1)+w2^2Var(R2)+...+wn^2Var(Rn)+2w1w2Cov(R1,R2)+......

如题，我想知道:投资组合的系统风险怎么算?

如题，我想知道:投资组合的期望收益率公式