Rm在财务管理中表示市场组合收益率，又称平均风险的必要收益率、市场组合的必要收益率等。相关词语解析：Rm－Rf：称为市场风险溢酬，又称市场组合的风险收益率、股票市场的风险收益率。R：表示该资产的必要收益率。β：表示该资产的系统风险系数。Rf：表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代。...

资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中：Ri表示必要收益率;Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或组合的β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为组合的风险收益率;β系数的计算：β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个例...

Rf：无风险预期年化利率 σp：投资组合的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(CapitalMarketLine,CML)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬...

rm和rm-rf的区别：Rm一般表述为市场组合要求的收益率，平均风险股票的收益率。意思是股票收益率。Rm-Rf一般是市场风险溢价，平均风险收益率，平均股票的风险收益率。意思是风险收益率。Rm的常见叫法有：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的...

预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

基金夏普比率是基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对预期收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp。其中E(Rp)：投资组合预期报酬率；Rf：无风险利率；σp：投资组合的标准差基金夏普比率反映了单位风险基金净值增长率超过无风险预期收益率的程度。如果夏普比率...

RF值是一种常用的计算方法，全称为相关性因子。它用于衡量两个变量之间的相关程度。当两个变量之间的相关程度越高，它们的RF值就越接近1；反之，如果它们之间没有相关性，则RF值约等于0。RF值可以应用于各种领域，例如金融、医学等。在金融领域，RF值被广泛用于评估投资组合的风险和收益。在医学领域，...

公式：Rj=Rf+β(Rm - Rf)，式中：Rj-一一第i种股票或证券组合的必要报酬率；Rf一一无风险报酬率；Rm一一所有股票的平均报酬率； β--第i种股票或证券组合的贝他系数。投资组合的期望报酬率就是组成投资组合的各种投资项目的期望报酬率的加权平均数，其权数是各种投资项目在整个投资组合总额中所占...

计算公式：其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差 夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分超额报酬；若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过于报酬率。所以，夏普指数大好。