权重分别为-200%和+300%，合计100%，没什么问题啊。你这个例子也算比较极端了，卖空价值大于多头价值，造成了总价值为负值。这个权重是没问题的。

问题一:什么是有效的投资组合 有效投资组合是指具有以下两个意义之一的投资组合:1,在给定风险水平之下,它能提供最大可能的期望报酬率。 2,在给定的期望报酬率下,它能提供最小的风险水平。 问题二:什么是有效组合 投资组合 有效组合 投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益,或在收益率一定的...

1.投资组合的收益率：计算投资组合的收益率，以测量投资组合的表现。这可以通过将所有资产的权重乘以它们的各自收益率然后相加得到。2.投资组合的标准差：标准差是投资组合风险的度量。为了计算投资组合的标准差，需要计算各资产的年度收益率的标准差，并将各资产的标准差乘以它们的权重加权平均值。这个数值...

风险权重：是一种衡量投资组合总体风险大小的一种方法，估算不同种类投资的风险大小，给每种投资一个权重值，表示它在多种投资方式中的重要性。资产风险权重越小，其安全性越高，如现金及现金等价物的风险权重为0%。减少加权风险资产的方法在于增加持有风险权重较低的资产，减少持有风险权重较高的资产。...

2、计算资产收益率：对于每个资产，根据其价格变动和持有时间计算其收益率，如果资产价格上升，收益率为正；如果价格下降，收益率为负。对于持有期内的分红，也需要考虑在内。3、加权平均收益率：根据投资组合中各个资产的权重（即投资金额占投资组合总金额的比例），对各个资产的收益率进行加权平均，权重...

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...

目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。第一个层面组合，由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。第二个层面组合，考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于...

在实践中，两种资产的相关性很少会是完全的1或-1。它们可能在0到1之间变化，表示部分正相关或部分负相关。在这种情况下，我们需要利用相关系数和其他统计工具来更精确地计算组合的预期风险和收益。此外，投资者还可以通过调整组合中各种资产的权重来改变组合的风险和收益特征。例如，如果一个投资者更看重...

资产配置：一个优秀的组合方案应该具有合理的资产配置，即在股票、债券、现金等不同资产类别之间进行分散投资，以降低单一资产的风险。可以通过计算组合中各类资产的权重、相关性等指标来衡量资产配置的合理性。资产权重越均衡，说明组合的资产配置越合理；资产相关性越低，说明组合的风险分散效果越好。行业和...

4. 计算投资组合的预期收益率。以资产比例为权重，计算所有资产的预期收益率加权平均值，计算出投资组合的预期收益率。5. 计算投资组合的风险。通过计算所有资产风险的加权平均值，计算出投资组合的风险。6. 比较预期收益率和风险。比较投资组合的预期收益率和风险与其他可能的投资选项进行比较，以确定是否...