假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通

发布网友发布时间：2022-05-15 23:00

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热心网友时间：2024-02-28 19:57

因为市场组合的风险溢价为8%，即E(rm)-rf=8%
且beta1=1.10
所以GM公司的风险溢价为
E(r1)-rf=8%x1.1=0.088
同样beta2=1.25
所以Ford公司的风险溢价为
E(r2)-rf=8%x1.25=0.1
因为两支股票各占比25%和75%
所以两个股票组合的风险溢价为
(E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7%

（其中beta1即GM的beta，beta2即Ford的beta；w1即GM股票所占比，w2即Ford股票所占比。）

热心网友时间：2024-02-28 19:57

ytuytu

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