巴塞尔协议Ⅲ对风险衡量新提出了流动性覆盖率（LCR）的概念，不是很明白，请帮助解释一下。

发布网友发布时间：2022-04-28 11:32

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热心网友时间：2023-10-05 22:04

流动性覆盖率这一指标的意义,在于当某银行处于一种短期严重压力情况下,该银行所持有的无变现压力的优质流动性资产(例如: 库存现金、存放于央行的超额准备、*债券)的数量是否能足以覆盖该压力状况下的资金净流出。因为在严重的压力中，银行可能面对如下状况：负债一侧面临挤兑压力，而资产一侧却因整个金融市场的流动性迅速消失而使得原来流动性极佳的资产难以变现（例如拆放）。这样，就需要银行能提前测算手中无变现障碍的资产是否足以应对该种危机状况。目前，监管当局要求测算30天内的LRC，也就是说银行能否完全依靠自身力量挺过危机开始后的30天，这能为外部力量的介入（*救济、股东注资）争取充足的时间。
我个人理解，不一定完全正确。谢谢。

热心网友时间：2023-10-05 22:04