如何用r做backtesting

一般来说，VaR的backtesting是unconditional的，也就是说，假设事件对时间是均匀分布的。而conditional则认为事件不是均匀分布的，比如说，当前时间出现exception的概率与上一时间是否出现exception有关。conditional的好处是它考虑了市场状况。例如说现在做100个月的backtesting，95% VaR，你当然不会认为那5个e...

在Dr. O.K. Wack Chemie GmbH，我们高度重视ZESTRON的表界面分析技术。该技术通过深入研究材料表面与界面的性质，为提升产品质量与可靠性提供了有力支持。ZESTRON的表界面分析不仅涵盖了相变化、化学反应、吸附与解吸等关键领域，还通过高精度仪器如固体表面Zeta电位分析仪等，确保数据准确可靠。这些分析手段对于优化产品配方、改进生产工艺、预防失效问题等具有重要意义，是我们不断提升产品性能与质量的重要工具。表面污染分析包括评估表面上存在的颗粒、残留物或物质。通过利用显微镜、光谱学和色谱法等技术，分析人员可以识别和表征污染物，以确定其成分和来源。这种分析在电子、制药和制造等各个行业中至关重要，以确保产品质量、性能和安全性。了解表面...

VaR回溯检验是一种关键的模型验证手段，它通过比较模型预测的VaR（Value at Risk）与实际发生的损失，评估模型的准确性和可靠性。失效率，即VaR被超越的次数，是衡量模型的重要指标。在有限样本中，如果实际超过VaR的天数明显偏离预设的置信水平，可能需要对模型进行调整。二项式分布在这个过程中扮演重要角色...

1. **后验检验（Backtesting）**。此方法通过比较实际损失与预测 VaR 的关系来评估准确性。具体包括历史模拟法（Historical Simulation），通过比较历史 VaR 与实际损失，计算超过 VaR 的频率和平均损失，评估 VaR 的保护效果。还有基于模型的检验，使用统计技术评估模型对市场波动的拟合度。2. **Kupiec...

首先，确保收集充足的历史开奖数据，至少一年以上，数据量越大，Backtesting的效果越显著。数据应统一整理，便于导入到相应的工具软件中，通常可以从官方历史记录中获取。其次，选择适合的Backtesting工具。你可以选择使用Excel进行人工模拟，或者借助Python、Matlab等编程语言进行自动化处理。选择合适的工具能大大...

评估模型性能通常包括检验系数显著性、检查假设是否满足、计算拟合程度（如R方）、使用信息准则（如AIC、BIC）以及进行回测（backtesting）。滚动窗口预测（expanding window forecast）和固定窗口预测（fixed window forecast）是常用的评估方法，固定窗口预测对新出现的模式更为敏感。在实际应用中，GARCH模型可以...

Back-to-Back连续的，一个接一个的;Back-to-Back testing：连续测试 Back-to-Back testing：比对测试 用相同的输入，执行组件或系统的两个或多个变体，在产生偏差的时候，对输出结果进行比较和分析。

VaR返回检验（FRM二级-市场风险）本文将根据新版FRM二级教材——市场风险管理中的Chapter 4 Backtesting VaR进行重点总结。返回检验的核心在于检验实际损失与预估VaR的一致性。它通过比较模型预测的VaR与历史投资组合实际回报，检查超标（异常值）的数量是否符合预设的置信水平。当模型精准无误时，超VaR的观察...

而 ES 则是 大于一个置信度（小于一个分位）的条件期望，在图上是好是红线左边对应所有损失的的期望，翻译成人话是： ( 1-a% ) 糟糕的状况发生之后的加权平均损失 计算 ES 其实就是条件概率的期望积分 至于使用效果如何，完全看 backtesting 和阈值啊 一般而言，这类 risk measure 计算无非是两类...

Tradestation和Metastock都有大量的现成代码，使用人较多(其中有很多资历很老或者是职业trader)，其编程语言相对简单，强项在于开发各种指标很方便，但做Backtesting的功能就比其他弱一些。其他几种平台都有相对较强的Backtesting功能，各有所长。OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基于.NET, ...

A hindcast is a way of testing a mathematical model. Known or closely estimated inputs for past events are entered into the model to see how well the output matches the known results. Hindcasting is also known as backtesting. （Hindcast 是一种测试用的数学模型。就已发生的事件将...