抵补套利的问题 计算题
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发布时间：2022-04-29 09:48
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时间：2022-06-09 21:14
远期汇率是1.542-0.003对1.543-0.002，即1.539-1.541
按照IRP，英镑应该贬值2%，但实际上远远不到。
因此卖出远期英镑，买入即期英镑：
借入100万美元，1年后连息还款为100*(1+2.5%)=102.5万
卖出美元，买入英镑=100/1.543=64.81万
存英镑，1年后连本带息得到64.81*(1+4.5%)=67.73万英镑
同时在市场上卖出远期英镑67.73万，价格为1.539，1年后将英镑兑换成美元=1.539*67.73=104.23万
利润=104.23-102.5=1.73万美元
