远期利率协定计算【求过程】4

发布网友发布时间：2023-10-04 06:20

共2个回答

热心网友时间：2024-12-02 03:49

（1）4%，因为购买远期利率协议是“1对4”，也就是一个月后执行，借款3个月，协定利率应该以90天LIBOR利率为基准。
（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元

热心网友时间：2024-12-02 03:50

你有题的话应该有公式的吧？

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