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行为决策代表模型有哪些

发布网友 发布时间:2023-03-18 07:48

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热心网友 时间:2023-11-08 17:09

行为决策代表模型有哪些:

股票市场的大量异象是对传统经典定价模型的挑战,投资者的心理情绪、心理预期.市场发布*信息等都会对股票价格产生不明确的影响。

行为资产定价模型,是指在一系列收益异象和事件反映异象中,借鉴行为学、心理学和社会学的研究成果,对股票市场投资者行为进行分析,建立股票价格在离散多期模型中对信息和交易行为的反应模式。比较经典的模型有BSV模型、BCAPM模型、HS模型和DHS模型。

1998年,Barberis、Shleifer和Vishny提出了BSV模型,把代表性偏差和保守性偏差引入投资者行为中。代表性偏差表示过分重视近期数据但忽视历史总体数据,决策行为受小样本的特征影响。保守性偏差是指投资者对新信息的冲击反应缓慢,不能准确修正自己的预期。

BSV模型假设收益满足随机游走过程(RandomWalk),对t期个别收益信息z,(B代表坏消息,G代表好消息),投资者对好消息和坏消息会产生两种反应:反应过度和反应不足。

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