外汇套利计算
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发布时间：2022-04-23 14:46
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热心网友
时间：2023-11-04 10:10
1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30，即1英镑=1.5005—1.5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元。 2、当用100万欧元投资英国货币市场时，3个月后的收益为(1000000/1.5030)*(4.25%/4)=7069英镑，兑换为欧元为7069*1.4955=10572欧元。 3、当用100万欧元投资欧洲货币市场时，3个月后的收益为1000000*（3.45%/4)=8625欧元。 由此可见投资于英国货币市场的收益高于投资于欧洲货币市场的收益。 PS：在2中进行欧元和英镑之间的兑换时汇率采取都是对投资者不利的汇率水平，之所以这样是因为投资者无论把欧元兑换成英镑进行投资，还是投资完后再英镑兑换成欧元都得到银行兑换，投资者是资金需求方，银行等于是把资金卖给你，这样卖出的资金价格当然是有利于银行的。
热心网友
时间：2023-11-04 10:10
外汇套利的方式有很多种
，常见的有对冲套息，三角套利，赠金套利，延时套利，跳空套利等多种方式，任何一种套利方式其实都不难，原理都很简单，就看你是否用心善于发现细节。
例如：套息套利就是买入高息货币而卖出低息货币，来赚取平台之间的隔夜利息差。是不是很简单，但是需要的本金相对比较大，盈利却是非常稳定的。
所谓三角套利，就是一种引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上，如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差（，那么我们有机会实现无风险套利。
赠金套利就更简单了，找AB有赠金的两平台，例如在A平台入金10000美金+15%赠金会有11500美金，B平台入金10000美金+15%赠金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上涨，A平台资金变成23000，B平台亏至0，
23000－本金20000－平台赠金1500＝1500利润，除掉手续费有1000左右利润。
相对于以上的套利方式延时套利就相对技术含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台实力差寻找套利机会，简单说就是AB平台的网络延时来来进行套利，但这种机会平时并不多见，需要专业的软件来配合盯盘。
跳空套利，这种方法是运用周末停盘，周一有可能跳空的原理，交易者会在周五临近停盘的时间段，在平台重仓下单，也就是在现价上方重仓多单，在现价下放重仓空单，设好止损位，然后周一开盘行情跳空之后，直接翻几倍获利出金，这种方法最好不要在一个账户进行交易，（原因你懂的）最好是分两个账户操作。而且最好选在有重大行情公布的周末进行。
外汇套利计算
1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30，即1英镑=1.5005—1.5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元。2、当用100万欧元投资英国货币市场时，3个月后的收益为(1000000/1.5030)*(4.25%/4)=7069英镑，兑换为欧元为7069*1.4955=...
您好,在线吗,请赶快帮我一下。。。三角套利的问题,急用!
三角套汇是指利用三个外汇市场上外汇的差价，在三个外汇市场同时进行贱买贵卖，以赚取利润的活动。三角套汇亦译“间接套汇”。利用三种货币在不同市场间的汇率差价进行套利的行为，当两国货币通过与第三国货币的汇率计算得出的交叉汇率，与同一时点市场上这两国货币之间的汇率报价不同时，可以采取此套利活...
有谁知道如何计算外汇中的三角套利?套利公式是什么(将套利公式和原理解...
如果你先把美圆兑换成港币1000*7.80=7800,再通过交叉汇率兑换成日圆7800*16=124800.你得到的是124800日圆, 但如果你把美圆直接兑换日圆你只能得到1000*120=120000.这就是所谓的三角套利,这样你可以赚到4800日圆.下面是三角套利操作步骤: 1.用1000美圆购买7800港币2.按照交叉汇率用7800港币购买124800日圆...
怎样炒外汇?利润怎么算?
1、外汇交易：通过货币之间的兑换的汇率波动，低买高卖进行套利的行为就被称为外汇交易，也就是我们平时说的炒外汇。2、“点”：外汇保证金交易中，把最小的单位成为“点”。比如欧元兑美元货币对从1.1120波动到1.1121就是1个点波动，美元兑日元货币对从129.11到129.12就是1个点波动。例如50个点...
抛补套利是什么意思 计算公式介绍
2计算公式 掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100 抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= SF2.5。10...
...intermarket arbitrage opportunity 外汇套利计算
首先这道题不是让你算出来外汇套利，而是通过汇率转换让你选择具有潜在机会的汇率套利空间。先转换成 1/rate：$/¥=1/129.87=$0.0077/¥，$/€=1/1.1226= $0.08908/€, ¥/€=1/0.00864= ¥115.74/€.选项里包括了¥114.96/...
有关国际金融套汇套利计算题一个美国人投资在美元上的年收益率为8%...
假如此人借入美元M，则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑，为M/1.5，投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比较就行
国际金融套利 套汇
远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元 操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7...
外汇市场中什么叫套息交易
3、复利是21世纪颠覆性的金融核心,套利是复利典型代表。实际中保证金的交易利润巨大。另外还有期权,远期,掉期,择期,外汇期货等形式。例如:举例:做多 USD/JPY, 买价为 121.50. 保证金交易,以2%付保证金,保证金金额为10万美元,交易金额则按照500万(50倍杠杆)美元来计算, 过一年,假设汇价没变,得到利息差为500万...
外汇交易中“点”的价值是怎么算出来的
公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率 (current rate)。例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约。1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。3、计算交叉盘外汇对的点值：公式：点值 = 手数(lot size) x 基点(tick...
