商业银行金融风险分类办法
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发布时间：2023-04-01 21:23
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时间：2023-04-22 01:34
1.信用风险的含义
信用风险是指银行因信贷活动中的不确定性而遭受损失的可能性，具体而言，是指因客户违约而导致的所有风险。比如在资产业务中，由于借款人无力偿还债务导致资产质量恶化；负债业务储户大量提取现金形成挤兑，等等。
2.信用风险度量
(1)传统的信用风险度量模型包括专家系统模型和Z-score模型。
(2)信用风险的现代量化度量和管理模型主要有:KMV公司的KMV模型、摩根大通的信用度量模型、信用风险+和宏观模拟模型(CPV模型)。
