银行风险PD,LGD,EAD是指什么,如何计算?

发布网友发布时间：2022-04-23 01:00

共3个回答

热心网友时间：2022-06-21 17:27

PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。

LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。

EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。

三者关系计算公式如下：

在MM框架下，银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。

计算逻辑如下：

EAD =α×Effective PD；

Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；

Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；

扩展资料：

银行风险PD,LGD,EAD三者关系背景：

1、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

2、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

参考资料来源：

百度百科-违约风险敞口

热心网友时间：2022-06-21 18:45

PD违约概率，LGD是违约损失率，EAD是在险价值或者说敞口。这个说起来比较长篇，建议你去看看《BASEL II》，一般译作新巴塞尔协议。

热心网友时间：2022-06-21 20:20

PD: Probability of Default，违约概率
LGD: Loss Given Default，违约损失率
EAD: Exposure at Default，违约风险敞口