计算一个远期利率问题~求解答

发布网友发布时间：2022-10-02 06:40

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热心网友时间：2023-10-04 06:21

远期利率协议定价设计：
银行借入资金A，到期偿还A*（1+12%/2），以11%的利率拆放三个月，三个月后拆放收回，正好满足100万美元的客户融资要求。则有：
A*（1+11%/4）=1000万，A=1000万/（1+11%/4）=973.2360万
三个月后贷款利率X：
A*（1+12%/2）=A*（1+11%/4）*（1+X/4）
X=[（1+12%/2）/（1+11%/4）-1]*4=12.65%

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