初级内评法中的违约损失率怎么规定

对于非零售风险暴露，初级内部评级发下银行自行估计违约概率，其他风险参数由监管当局规定。对于没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45%和75%；对于提供合格抵质押品的高级债权和从属于净额结算主协议的回购交易，银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。具体规则参见《商业银行资本管理办...

首先，违约概率(PD)代表借款人未来违约的可能性，巴塞尔委员会规定为信用等级1年内平均违约率。这一数值通过统计分析和前瞻性估计得出，要求保守且可靠。其次，违约损失率(LGD)是估算违约时预期损失占风险暴露的比例，它是经济上的损失，包括折扣、融资成本等，与交易特性如抵押品和债权关系密切相关。然后是...

【答案】：B,C,E A项，在内部评级初级法中，对于无担保的债项，若为优先级债务，则违约损失率为45％；D项，在内部评级初级法中，对于有抵押、担保的债项，按抵押品的数量和种类，通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。

实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

对违约损失率有一定预测能力的债务人特征,也可以纳入债项评级。经监管部门认可,商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素,以提高风险估计的相关性和精确度。第二十七条 商业银行采用初级内部评级法,债项评级可以基于预期损失,同时反映债务人违约风险和债项损失程度;也可以基于违约损失率,反映债项损失的风险。债项评级应...

内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务...

内部评级法（IRB）是一种评估银行信用风险的量化方法，它依据多个关键因素决定贷款的风险权重。IRB方法分为初级法和高级法，根据复杂度区分处理。其核心原理是通过计算违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险值（EAD）以及期限（M）这四大要素，全面评估贷款的风险状况。按照IRB的划分，银行将账户风险...

答案:A【解析】在第一维度客户评级中,对于同一客户,无论是作为债务人还是保证人,无论有多少债项,在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中,商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。 13.在内部评级初级法中,违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算,对于无担保或者抵押的债...

违约率就是违约概率，用在不同行业有着不同的解释补充资料：违约概率（probability of default， PD）违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级高级法，都必须按照监管要求估计违约...

根据巴塞尔新资本协议的要求，内部评级法（Internal Ratings based Approaches，IRB）对国家、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。该方法依靠四方面的数据：一是违约概率（Probability of Default, PD），二是违约损失率（Loss Given Default, LGD），三是违约风险暴露（Exposure at Default, ...