投资组合的预期收益是多少?

【解析】投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，全部投资甲证券取得的报酬率最低（6%），全部投资乙证券取得的报酬率最高（8%），由此可知，选项A、B的说法正确；如果全部投资乙证券，标准差为15%，选项C正确。相关系数接近于零，投资组合会产生风险分散化效应，并出现后弯的机会集曲...

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期收益 = 8% * 40% + 12% * 60% = 10.4%拓展资料预期收益率是指在不确...

该投资组合的预期收益率=30%×15%+40%×12%+30%×10%=12.3%。2、因此资产组合的期望收益率与投资比重和个别资产的预期收益率有关。

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧？\x0d\x0a方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a标准差=23.75

根据债务配置以及股票配置的不同，这样的投资年收益预期将在10%-25%，但也存在稍微的风险，风险因素来自于股票和基金的不合理价格导致的资产减值，风险因素有可能让一年的收益归零。3. 积极型投资组合的主要资产大多用于股票、基金的投资，投资份额可以从40-90%不等，其他资产用于货币型基金或短期存款，...

预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14 相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394 标准差=23.75

【答案】：D 贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型，某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数X市场风险溢价，当β=0时，投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。

证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为10%、50%和40%，三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。要求计算该投资组合的预期收益率。该投资组合的预期收益率=10%*10%+50%*12%+40%*15%...

预期收益率通常用字母“ER”来表示，通常出现在金融分析、投资组合管理和投资策略的上下文中。它是一个百分比，用于表示投资的潜在回报，通常以年化形式呈现，意味着它代表在一年的时间内预期的收益水平。例如，如果一个投资项目的预期收益率为5%，这意味着投资者预期在该投资项目上每年可以获得其...

证券资产组合的预期收益率E(Rp)=∑Wi×E(Ri).例如:某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票,权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%.要求计算该投资组合的预期收益率.该投资组合的预期收益率=30%×15%+40%×12%+30%×10%=12.3%.股票收益率的计算公式...