2018年初级银行从业资格考试试题及答案:公司信贷(章节9)
发布网友
发布时间:2023-04-14 16:22
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-12 11:59
一、单选题
1.巴塞尔资本协议中规定,若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期()天以上,则该债务人将被视为违约。
A.30
B.60
C.90
D.120
答案:C【解析】巴塞尔资本协议中规定,若债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天以上,债务人将被视为违约。
2.巴塞尔资本协议中规定,若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额()目前的余额,各项透支将被视为逾期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不大于
答案:B【解析】巴塞尔资本协议中规定,若客户违反了规定的透支限额或者新核定的限额小于目前的余额,各项透支将被视为逾期。
3.()的构建和测算是内部评级法的核心,同时也是许多技术问题的焦点。
A.统计计量模型
B.违约概率模型
C.定量分析模型
D.定性分析模型
答案:B【解析】巴塞尔资本协议下,内部评级法下每个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和测算是内部评级法的核心,同时也是许多技术问题的焦点。
4.违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型,其中定量指标包括()。
A.股东背景
B.管理水平
C.行业特征
D.偿债能力
答案:D【解析】违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型,定量指标一般来说是财务指标,例如利润、杠杆、偿债能力类财务指标,定性指标则包括股东背景、管理水平、行业特征等。
5.根据《巴塞尔新资本协议》的规定,中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过()人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。
A.5000万元
B.1亿元
C.2亿元
D.3亿元
答案:D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定,中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过3亿元人民币的债务人开展的授信业务形成的债权。
6.通过()可以计算得到每个客户的违约概率,客观地度量客户的信用风险程度。
A.统计计量模型
B.违约概率模型
C.信用风险量化模型
D.信用风险定性分析模型
答案:A【解析】通过统计计量模型可以计算得到每个客户的违约概率,客观地度量客户的信用风险程度。
7.下列不属于主标尺的基本特征的是()。
A.主标尺应该以债务真实的违约概率为标准划分
B.主标尺应该将违约概率连续且没有重叠地映射到风险等级
C.风险等级的划分足够精细可以分辨不同类型的风险等级
D.客户可以集中在单个风险等级
答案:D【解析】主标尺的基本特征之一是:客户不能集中在单个风险等级,每个风险等级的客户数不能超过总体客户数的一定比例。
8.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的(),商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
答案:C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%,商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。
9.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备()个非违约级别、()个违约级别,并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。
A.6;1
B.6;2
C.7;1
D.7;2
答案:C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别,并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。
10.下列关于客户评级流程的说法中,错误的是()。
A.评级发起是指评级人员对客户进行一次新的评级过程
B.对同一债务人或保证人在商业银行内部最多有两个评级
C.评级发起应遵循客观和审慎的原则
D.评级认定的岗位设置应满足独立性要求
答案:B【解析】对同一债务人或保证人在商业银行内部只能有一个评级。
11.债项评级独立于客户评级,共同构成了商业银行的()。
A.一维评级体系
B.二维评级体系
C.三维评级体系
D.*评级体系
答案:B【解析】债项评级独立于客户评级,共同构成了商业银行的二维评级体系。
12.下列关于债项评级的说法中,错误的是()。
A.在第一维度客户评级中,商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级
B.客户评级的量化基于对违约概率的估计
C.债项评级的量化可以是违约损失率
D.债项评级的量化可以是预期损失
答案:A【解析】在第一维度客户评级中,对于同一客户,无论是作为债务人还是保证人,无论有多少债项,在商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债项评级中,商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级。
13.在内部评级初级法中,违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算,对于无担保或者抵押的债项,按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为()和()。
A.30%;50%
B.45%;75%
C.45%;80%
D.50%;90%
答案:B【解析】在内部评级初级法中,违约损失率需根据监管*规定的方法和参数进行测算,对于无担保或者抵押的债项,按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为45%和75%。
14.下列关于债项因素的说法中,错误的是()。
A.债项类型是影响LGD大小的重要因素
B.信用贷款的LGD一般高于抵押贷款
C.项目贷款的LGD一般高于流动资金贷款
D.一些有着特殊还款安排的贸易融资产品的LGD低于普通贷款
答案:C【解析】项目贷款的LGD一般低于流动资金贷款。
15.数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律,其中较为常用的统计方法不包括()。
A.历史平均值方法
B.回收率分布方法
C.统计回归分析方法
D.判定表方法
答案:D【解析】数据驱动的统计方法主要是分析数据背后统计规律,其中较为常用的统计方法包括历史平均值方法、回收率分布方法、统计回归分析方法、决策树方法等。
16.债项评级工作程序中,属于贷后程序的是()。
A.评级更新
B.评级****
C.评级认定
D.评级发起
答案:A【解析】评级发起、评级认定、评级****属于贷前程序,评级更新属于贷后程序。
17.债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行,一般按()进行。
A.天
B.周
C.月
D.年
答案:C【解析】债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行,一般按月进行。
二、多选题
18.客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求,根据不同潜在风险特征分为()。
A.公司
B.主权
C.银行
D.批发
E.股权
答案:ABCE【解析】客户评级对象可以按照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求,根据不同潜在风险特征分为五大类:公司、主权、银行、零售和股权。
19.根据债务人类型及其风险特征,公司风险暴露分为()。
A.小微企业风险暴露
B.中小企业风险暴露
C.大型企业风险暴露
D.专业贷款
E.一般公司风险暴露
答案:BDE【解析】根据债务人类型及其风险特征,公司风险暴露分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。
20.客户评级流程包括()。
A.评级发起
B.评级认定
C.评级复核
D.评级****
E.评级更新
答案:ABDE【解析】客户评级流程包括:(1)评级发起。(2)评级认定。(3)评级****。(4)评级更新。
21.非零售类业务的债项包括()。
A.贷款
B.票据
C.债券
D.贸易融资
E.表内业务垫款
答案:ABCD【解析】非零售类业务的债项包括贷款、票据、债券、贸易融资、表外业务垫款、担保类、类表外业务等。
22.债项评级需要考虑的因素包括()。
A.债项因素
B.风险缓释因素
C.企业因素
D.行业因素
E.宏观经济周期因素
答案:ABCDE【解析】债项评级需要考虑的因素包括债项因素、风险缓释因素、企业因素、行业因素和宏观经济周期因素。
23.贷前债项评级工作包括()等工作程序。
A.调查
B.初评
C.审查
D.审定
E.更新
答案:ABCD【解析】贷前债项评级工作包括调查、初评、审查和审定等工作程序。
24.贷前债项评级工作的调查内容包括()。
A.债项基本信息
B.合同条款和还款安排
C.抵质押情况
D.保证信息
E.借款企业信息
答案:ABCDE【解析】贷前债项评级工作的调查内容包括:债项基本信息;合同条款和还款安排;抵质押情况,包括抵质押品的类型、所有权和价值信息;保证信息,包括保证金额、保证类型,以及保证人的风险水平等;借款企业信息,包括行业、企业类型、资产负债情况等;其他需要调查的信息。
25.债项评级的结果可以有多种用途,主要包括()。
A.应用于二维评级体系
B.应用于授信审批
C.应用于贷款定价
D.应用于资本和拨备计量与管理
E.应用于风险监测和绩效考核
答案:ABCDE【解析】债项评级的结果可以有多种用途,主要包括:(1)应用于二维评级体系。(2)应用于授信审批。(3)应用于贷款定价。(4)应用于资本和拨备计量与管理。(5)应用于风险监测和绩效考核。(6)应用于不良资产处置与回收。
26.客户申请或拟申请信贷业务时,要结合债项对应的()以及银行要求的最低资本回报率,按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价。
A.资金成本
B.营业成本
C.税务成本
D.人力资源成本
E.风险成本
答案:ABCE【解析】客户申请或拟申请信贷业务时,要结合债项对应的资金成本、营业成本、税务成本、风险成本、经济成本以及银行要求的最低资本回报率,按照风险调整后的资本收益率法对债项进行合理定价,该定价要作为银行客户营销和风险管理的重要参考依据之一。
27.如果银行认定,除非采取追索措施,借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务,则债务人将被视为违约。()
A.正确
B.错误
答案:A【解析】巴塞尔资本协议中规定,若出现以下一种情况或同时出现以下两种情况,债务人将被视为违约:第一,银行认定,除非采取追索措施,如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务。第二,债务人对于银行的实质性信贷债务逾期90天以上。
28.主标尺不需要与国际公认的评级机构的级别相对应。()
A.正确
B.错误
答案:B【解析】主标尺的设立要求之一是:能够与国际公认的评级机构的级别相对应,以便于同行进行比较和资产管理。
29.非零售信贷管理系统允许评级发起人员进行评级结果试算。()
A.正确
B.错误
答案:B【解析】非零售信贷管理系统严格禁止评级发起人员进行评级结果试算,评级结果一经产生,各项评级数据不应随意修改。
2018年初级银行从业资格考试试题及答案:公司信贷(章节9)
答案:C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%,商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。 9.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备()个非违约...
2018年银行从业《公司信贷》自测试题十
(1)贷款按照贷款对象可分为( )A. 人民币贷款和外币贷款 B. 生产企业贷款、进出口企业贷款、外商投资企业贷款 C. 短期贷款和中长期贷款 D. 浮动利率贷款和固定利率贷款 (2)银行对某借款公司剩余固定资产寿命进行估计,发现该公司固定资产账面净值为500万元,年折旧支出为50万元,则该公司固定资产剩余...
银行从业资格《公司信贷》单选专项模拟测试(二)
A.有利于银行资金安全 B.有利于提高银行的经济效益 C.有利于发掘市场机会,开拓新市场 D.有利于针对特定目标市场制定相应的营销策略 【参考答案】A 13、银行进行信贷市场细分的根本依据为()。A.客户需求的共同性 B.客户需求的差异性 C.信贷产品的共同性 D.信贷产品的差异性 【参考答案】B 14、下...
2018年初级银行从业资格考试试题每日一练(9.30)
E.对银行业金融机构实行并表监督管理 【正确答案】ABCDE 【答案解析】本题考查银监会的职责。选项ABCDE都属于银监会的职责。参见教材P77、78.银行业初级《风险管理》每日一练:信息科技风险管理(9.30)商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成()的信息科技治理组织结构。A.分工合...
银行从业考试《公司信贷》章节核心考点是什么?
那么银行从业考试《公司信贷》核心考点是什么?下面就来具体学习一下。1、第八章贷款担保管理,主要核心考点34个左右。高频考点一:掌握贷款担保的分类、范围、原则、作用;高频考点二:掌握贷款保证人的资格与评价,保证担保的一般规定,风险与管理要点,及融资性担保公司和银担业务合作;高频考点三:掌握贷款...
2022年初级银行从业资格考试《公司信贷》科目考试题型及分值占比
因为140道题要在120分钟内做完,平均50秒要完成一道题,因此答题时间不宜过长,迅速解决。初级银行从业公司信贷分值分布 在对历年银行从业资格考试试题的汇总分析基础上,公司信贷这一科目的分值分布大体如下:第一章公司信贷概述,历年分值分布10 第二章贷款申请受理和贷前调查,历年分值分布8 第三章借款...
银行从业资格考试公司信贷是用哪一版的,2010年版的可以吗
2010年应该就可以的。我是去年考的 当时的教材就是2010年版 教材一直没变。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案:公司信贷(模拟15)
ABCDE【解析】商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第二十四条规定,商业银行在给集团客户授信前,应查询集团客户的贷款卡信息、负债信息、大事记、关联方信息、对外对内担保信息和诉讼情况等,防止对集团客户过度授信。 11.面对行业的周期性时,信贷人员应当()。 A.预测今后几年的经济趋势 B.只考虑本国的经济周期因素...
2018银行从业初级个人贷款章节试题第三章
2018银行从业初级个人贷款章节试题第三章 第三章:个人贷款管理 一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有一项最符合题目要求,请将正确答案代码填入括号中)1.强调将有效的信贷风险管理行为贯穿到贷款生命周期中的每一个环节的是( )。A.诚信申贷原则 B.全流程管理原则 C.协议承诺原则 D....
2020年初级银行从业资格考试练习题(4.1)
【答案】A 【解析】本题考查个人住房贷款的信用风险表现形式。从信用风险的角度来看,还款能力体现的是个人住房贷款借款人客观的财务状况。参见教材P120.初级银行从业资格《公司信贷》练习题:信贷授权(4.1)受权人在书面授权范围内审批信贷业务,不得越权或变相越权审批信贷业务。()对 错 【答案】对 ...