请问,期货市场中的价差平均值是怎么计算的?能举例说明吗?

发布网友发布时间：2022-04-23 19:59

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热心网友时间：2023-10-07 11:16

价差是一种不确定*易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单驱动市场的价差由逆向选择成本、订单处理成本、执行成本等组成，并无存货成本。　　计算价差应用建仓时，用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”。所以在期货中价差一般是正数

价差平均值是通过加权平均计算的来追问在期货套利中，经常见到价差图，而该图的描述最简单的就是两个收盘价相减的点差，我在网上看到，说这种点差往往不太准确，就应用的价差平均值来计算，所以不太明白这个概念，您的回答中，这个加权平均值的权重是怎么分配呢，不是简单的移动平均吗？

追答移动平均