加权以后异方差没消除

发布网友发布时间：2022-12-31 00:43

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热心网友时间：2023-10-06 18:15

尝试先后用w=1/abs(resid),或w=1/resid^2的加权最小二乘法的结果，解决不了异方差的问题：

w=1/abs(resid)的结果：
F-statistic 4.894772 Prob. F(10,253) 0.0000
Obs*R-squared 42.79614 Prob. Chi-Square(10) 0.0000

w=1/resid^2的结果：
F-statistic 9.100125 Prob. F(44,217) 0.0000
Obs*R-squared 169.9147 Prob. Chi-Square(44) 0.0000

现在很烦恼，如何解决异方差问题？是我的数据有问题么？

精彩解答：

用加权最小二乘法，解决异方差的问题是有步骤的，不是随便应用一下，就可解决异方差的问题。具体步骤有：
第一步，检验是否有异方差。先对原回归模型做OLS估计，构造残差平方变量uhat2和因变量预测变量yhat及其平方变量yhat2。再将uhat2关于常数、yhat和yhat2作OLS回归，计算或查出该回归方程估计的F检验统计量值，进行F检验。如拒绝，则存在异方差，进行以下第二步；否则，不存在，不需作异方差纠正。
第二步，在上述检验存在异方差的情况下，应用FGLS估计。具体地，对原回归模型做OLS估计，构造残差平方变量uhat2，再取对数得log(uhat2)，将之关于原模型中的解释变量作OLS回归估计(含常数项)，得其拟合值变量ghat，再取指数变换exp(ghat)，用其倒数1/exp(ghat)作权重，对原模型进行加权最小二乘估计，即将原模型OLS估计中的最小二乘目标函数的一般项乘以1/exp(ghat)，或者将原回归模型两端的变量同时除以exp(ghat)的开方再作估计(注意：别用错呀，不是除以exp(ghat))。