“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的?
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发布时间:2022-04-24 04:14
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热心网友
时间:2023-10-27 02:56
根据资本资产定价模型:
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×(市场平均收益率-无风险收益率)
则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
热心网友
时间:2023-10-27 02:56
根据资本资产定价模型:
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×(市场平均收益率-无风险收益率)
则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
热心网友
时间:2023-10-27 02:56
根据资本资产定价模型:
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×(市场平均收益率-无风险收益率)
则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。