什么是RAROC模式?
发布网友
发布时间：2022-05-04 12:21
共1个回答
热心网友
时间：2022-06-21 20:28
同学你好，很高兴为您解答！
高顿网校为您解答：
中小企业贷款中我国商业银行评估盈利能力主要依据股权收益率(净收益／所有者权益)和资产回报率(净收益／平均资产价值)。这两个指标可以通过报表数据计算获得，但是它们是基于历史数据的，没有考虑风险因素。而RAROC(Risk Adjusted Return Oil Capita1)即风险调整资本收益的出现，满足了银行风险管理的需要。RAROC将可预见的风险量化反应在银行当期成本之中，这样银行当期收益也经过风险调整。
RAROC的计算公式如下：
RAROC=RAR(风险调整收益)÷经济资本
其中：RAR=净收人一经营成本一预期损失一税项
预期损失(EL)=违约率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD）
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