...关于资产组合中的第二部分4000万的贷款的久期是怎么算的?_百度...
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发布时间：2024-04-01 10:26
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热心网友
时间：2024-07-20 01:49
第一年3.6m（权数1），第二年3.6m（权数2），第三年77.8m（权数3），把这三期的现金流折回现在（别告诉我你不会折现）
然后按照权数求平均数就是这笔贷款的久期了。
第二问，已经求出久期了，再除以一个（1+y）得到修正久期，收益率增加了50个bps，乘以久期，就得到这笔贷款价值减少了多少bps。
