无基差风险是什么意思

发布网友发布时间：2022-04-21 05:07

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热心网友时间：2023-10-15 02:43

无基差风险是指在金融市场上，由于某些因素（如货币*、市场需求等）导致不同期限、不同品种的金融工具之间的收益率存在差异，这种差异被称为基差。而无基差风险则是指在某些情况下，不同期限、不同品种的金融工具之间的收益率不存在基差，即它们的收益率相等，不存在由于基差变化而导致的风险。
例如，同一债券在不同期限的收益率存在差异，这种差异就是基差。但如果两个债券的收益率相等，那么它们之间就不存在基差风险。
无基差风险通常是指在某些特定的金融工具或交易策略中，由于市场机制或者其他因素，不存在基差风险。这种情况下，投资者可以通过套利等方式来获得收益，同时避免基差变化带来的风险。