一道利率互换的题目,急求。

发布网友发布时间：2022-04-25 05:13

共4个回答

热心网友时间：2023-10-28 23:30

1. 计算远期3个月LIBOR利率：
即期3个月LIBOR = 5.5%
3个月后的3个月LIBOR远期 = 6.412%
6个月后的3个月LIBOR远期 = 7.282%
9个月后的3个月LIBOR远期 = 8.105%

2. 计算四个季度利息交割日的贴现率(Discount Factor)：
0.986436
0.970874
0.953516
0.934579

3. 找到一个固定利率使得浮动支付方向的NPV等于固定支付方向的NPV ：
得到 6.805%
此利率互换的固定利率就是 6.805%

热心网友时间：2023-10-28 23:31

你所给的值都是年化利率的值如果他要是分季度给的话就用你的本金乘以 7% 然后除以4 就是一个季度应该给的利息

3个月的利率就是用本金乘以3m的值 5.5% 然后除以4 就是3个月的利息
6个月的利率就是用本金乘以6 然后除以2 得出的就是6个月的利息

如果有不懂可以继续追问如果算利率的话这个就有点小麻烦理论来讲都是按照 12m 一年期的利率算的

热心网友时间：2023-10-28 23:31

季度付息，先算3m3m fwd，然后6m3m fwd，每一期fwd算出来以后转换回一年的名义利率就可以了

热心网友时间：2023-10-28 23:33

题设不全，完全没办法解题