设二维正态随机变量(X,Y)服从N(1,1,3^2,3^2,2/9) 求EXY,求D(3X+Y)
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发布时间：2023-08-04 13:07
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而，COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(XY)-1，∴E(XY)=3。2、∵D(3X+Y)=D(3X)+D(Y)+2COV(3X,Y)=9D(X)+D(Y)+6COV(X,Y)，∴D(3X+Y)=9*3²+3²+6*2=102。供参考。
设随机向量XY服从二维正态分布,X-N(0,3) Y-N(0,4),相关系数=-1/4试...X~N(0,3) 所以mu1=0 sigma1=根号3 Y~N(0,4) mu2=0 sigma2=2 相关系数=-1/4=r，这里是二维正态概率密度函数的方程，你把以上5个参数带进去，就是所求。http://wenku.baidu.com/view/9acbf22458fb770bf78a5580.html 若A发生 x=1,反之则为0，所以p1=P(A)=P(X=1) X是伯...
协方差怎么算协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论 举例：Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02 Cov(X,...
变量可否满足同分布但不满足独立分布?(1)当X、Y均服从0、1分布，即X={1，A发生；0，A不发生｝；Y={1，A发生；0，A不发生｝。写出X、Y、XY的分布列，因为X、Y不相关，则cov(X,Y)=EXY-EXEY=P(AB)-P(A)P(B)=0，推出：P(AB)=P(A)P(B)，所以X、Y相互独立。(2)若为其他分布，则不能推出另外若X、Y为二维正态...
概率论中的怎么证明两个随机变量独立对于离散型随机变量有回：P(AB)=P(A)P(B)概率为P 设X,Y两随机变量，密答度函数分别为q(x),r(y), 分布函数为G(x), H(y),联合密度为p(x,y)，联合分布函数F(x,y), A,B为西格玛代数中的任意两个事件。常用的证明方法有三种：1、证明P(X∈A, Y∈B)=P(X∈A)P(Y∈B)2、证明...
线性代数中说X与Y相互独立的充要条件是相关系数等于0,那么,X与Y相互独立的充要条件是f(x,y)=f(x)f(y)。X与Y相互独立可以推出相关系数为0；但是相关系数为0推不出X与Y相互独立，除非附加条件：X与Y服从二维正态分布。
为什么两个随机变量独立,其联合密度仍然是0?概率论,两个随机变量的函数分布_ …… 》 E(X1-2X2) =E(X1)-2E(X2) =0 D(X1-2X2) =D(X1)+4D(X2) =4+16 =20 X1-2X2~N(0,20)概率论两个随机变量的函数分布x服从标准正态分布,y的概率分布为p{y=0}=p{y=1}=0.5记F(z)为随机变量Z=xy的分布函数,则函数F(z)间断...
概率论问题: 同分布的两个随机变量如果不相关,是否独立? 可以的话请...(1)当X、Y均服从0、1分布，即X={1，A发生；0，A不发生}；Y={1，A发生；0，A不发生}；写出X、Y、XY的分布列，因为X、Y不相关，则cov(X,Y)=EXY-EXEY=P(AB)-P(A)P(B)=0，推出 P(AB)=P(A)P(B)，所以X、Y相互独立 (2)若为其他分布，则不能推出 另外若X、Y为二维正态...
