1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,

发布网友 发布时间：2022-04-24 05:29

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热心网友 时间：2023-10-31 22:09

答：
（1）计算甲、乙股票的必要收益率：
由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%

（2）计算甲、乙股票的β值：
根据资产资产定价模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83

（3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
根据

甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813

（4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：

组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%

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热心网友 时间：2023-10-31 22:10

证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-10-31 13:15:33

热心网友 时间：2023-10-31 22:10

证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-11-2 10:36:53

热心网友 时间：2023-10-31 22:09

答：
（1）计算甲、乙股票的必要收益率：
由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%

（2）计算甲、乙股票的β值：
根据资产资产定价模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83

（3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
根据

甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813

（4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：

组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%

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热心网友 时间：2023-10-31 22:10

证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-10-31 13:15:33

热心网友 时间：2023-10-31 22:10

证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-11-2 10:36:53

热心网友 时间：2023-10-31 22:11

证券的期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价 期望通胀率
题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：
证券期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率 风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3% 4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3% 5.06×8%=43.4%
改正过了，这回应该对了

热心网友 时间：2023-10-31 22:12

这是股票吗？计算比数学还复杂，阅读比语文还深。

热心网友 时间：2023-10-31 22:11

证券的期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价 期望通胀率
题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：
证券期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率 风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3% 4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3% 5.06×8%=43.4%
改正过了，这回应该对了

热心网友 时间：2023-10-31 22:12

这是股票吗？计算比数学还复杂，阅读比语文还深。

热心网友 时间：2023-10-31 22:10

答：
（1）计算甲、乙股票的必要收益率：
由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%

（2）计算甲、乙股票的β值：
根据资产资产定价模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83

（3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
根据

甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813

（4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：

组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%

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热心网友 时间：2023-10-31 22:10

答：
（1）计算甲、乙股票的必要收益率：
由于市场达到均衡，则期望收益率＝必要收益率
甲股票的必要收益率＝甲股票的期望收益率＝12%
乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15%

（2）计算甲、乙股票的β值：
根据资产资产定价模型：
甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.33
乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），则β＝1.83

（3）甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
根据

甲股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.33×＝0.665
乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数＝1.83×＝0.813

（4）组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：

组合的β系数＝60%×1.33＋40%×1.83＝1.53
组合的风险收益率＝1.53×(10%－4%)＝9.18%
组合的必然收益率＝4%＋9.18%＝13.18%

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证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-11-2 10:36:53

热心网友 时间：2023-10-31 22:11

证券的期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价 期望通胀率
题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：
证券期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率 风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3% 4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3% 5.06×8%=43.4%
改正过了，这回应该对了

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这是股票吗？计算比数学还复杂，阅读比语文还深。

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证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数×标准差计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06 代入公式，可得：甲公司股票的报酬率=3%+4.94×5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06×8%=43.4% 改正过了，这回应该对了目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望答案对你有用哦。2011-11-2 10:36:53

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证券的期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价 期望通胀率
题目中没提到通胀，因此不予考虑，那么有：
证券期望收益率=无风险收益率 证券特别风险溢价
其中风险溢价=风险报酬系数×收益标准差，计算公式变为：
证券期望收益率=无风险收益率 风险报酬系数×标准差
计算一下可以知道，甲公司收益标准差为4.94，乙公司的收益标准差为5.06
代入公式，可得：
甲公司股票的报酬率=3% 4.94×5%=27.7%
乙公司股票的报酬率=3% 5.06×8%=43.4%
改正过了，这回应该对了

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这是股票吗？计算比数学还复杂，阅读比语文还深。