在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因...
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发布时间：2023-07-02 22:07
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影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：①项目因素，包括清偿优先性、抵押品等；②公司因素，指与特定的借款企业相关的因素，主要是借款企业的资本结构；③行业因素，企业所处的行业对违约损失率有明显的影响；④地区因素；⑤宏观经济周期因素。
风险管理课堂笔记第三章(2)商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。《巴塞尔新资本协议》明确要求,商业银行的内部评级应基于二维评级体系:一维是客户评级,另一维是债项评级。 3.2.1 客户信用评级 1. 客户信用评级的基本概念 客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。客户评级的评...
2018年初级银行从业资格考试试题及答案:公司信贷(章节9)答案:C【解析】根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%,商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约概率区间合理并且较窄。 9.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,设立主标尺时,商业银行债务人评级应最少具备()个非违约...
国家怎样打击不符合诚信的行为?在长期信用缺失的环境中,存在互相比较和影响,使相当部分的社会群体信用观念淡薄,由此产生了危害极大的信用危机,甚至撼动了社会经济的基础,对社会经济造成了严重损害。治理信用缺失不仅要依靠法治,更要依靠培育社会信用意识。不能想象在一个讲信誉、守信用尚未成为国家企业和民众的基本道德规范和行为准则的条件下,这个国家...
商业银行信用风险内部评级体系监管指引的第三章 非零售风险暴露内部评 ...商业银行应考虑影响违约损失率的所有重要因素,包括产品、贷款用途和抵质押品特征等。对违约损失率有一定预测能力的债务人特征,也可以纳入债项评级。经监管部门认可,商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素,以提高风险估计的相关性和精确度。第二十七条 商业银行采用初级内部评级法,债项评级可以基于预期损失,同时反映...
...或者抵押的债项,若为优先级债务,则规定违约损失率为45%,是否正确...【正确】在内部评级初级法中，违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算，对于无担保或者抵押的债项，按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为45％和75％。
下列关于商业银行的信用风险内部评级,说法有误的是( )。【答案】：D [答案解析]D项内部评级估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。
信用风险内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,计量...【答案】：B、C、D、E 量化分析过程，将债务人和债项的风险特点转化为相应的风险参数，公司暴露包括违约概率、违约缺失率、违约风险暴露和期限，零售暴露包括违约概率、违约缺失率、违约风险暴露。故BCDE项正确，A项排除。故本题正确答案选BCDE。
初级内评法中的违约损失率怎么规定对于没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为45%和75%；对于提供合格抵质押品的高级债权和从属于净额结算主协议的回购交易，银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。具体规则参见《商业银行资本管理办法（试行）》附件6《信用风险内部评级法风险缓释监管要求》的相关内容。对于零售风险暴露，...
企业发生信贷违约风险的征兆是什么?违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。资信等级应有与之对应的违约率和违约概率才真正具有应用价值,才能作为衡量评级对象未来违约可能性和信用风险的工具。本质上,与资信等级对应的违约率和违约概率水平才真正代表资信等级所反映的...
