用最小二乘法求回归系数的方法

发布网友发布时间：2022-04-25 00:05

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热心网友时间：2023-10-16 18:51

如果是一般的回归，那么加权最小二乘法取权仅仅是方程本身误差项的绝对值的倒数！两种方法：1.蠢且勤快的方法：在回归结果窗口中按estimate，改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid)x1*1/abs(resid)x2*1/abs(resid)……”，当然要在做完你的ols后马上做，否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。2.聪明且懒的方法：你先用你所需要用的变量做一下ols回归，然后在回归结果窗口里按proc，选择下拉菜单里面的makeresialserias，给个单字母的序列名字，这样可以生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按estimate选择options，在weightedls/tsls前画挑，并且在weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。我用的是eviews5，如果你用的是3.0那么我叫不准是不是和我所给的选项位置一样，不过英文表达是一样一样的